東大TV / UTokyo TV

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データには多かれ少なかれノイズが乗っているため、データから得られる情報が偶然の産物でないか検証する必要があります。そのための枠組である「統計的仮説検定」を、データの大規模化に伴う問題も含めて紹介します。

講師：小池 祐太（東京大学 数理科学研究科/准教授）
※所属・役職は登壇当時のものです

00:00 タイトル・東大TV映像等資料のご利用にあたって
00:16 講演者挨拶
03:20 自己紹介と講演概要紹介
10:15 導入：投資信託のパフォーマンス評価
21:23 統計的仮設検定
26:04 中心極限定理
29:25 中心極限定理をふまえて統計的仮説検定再訪
31:06 複数の投資信託を評価する場合
38:04 ブートストラップ法
43:14 まとめ
44:30 エンドタイトル

トマ・ピケティ氏、マイケル・サンデル氏、アウンサンスーチー氏らの講演をはじめとして、YouTubeでは見られない動画がたくさんあります！！
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